Junior Risk Quants - Modellentwicklung - Bank - Germany -€ 45-65 k

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Für meinen Klienten eine Bank in Deutschland suche ich ab sofort mehrere


Junior Risk Quants
Schwerpunkt: Quantitative Modelle – Kreditrisiko, Marktriskiko oder Operationale Risiken
Aufgabenbereiche:

Dokumentation und Weiterentwicklung der Risikomodelle, d.h. Diagnose, Modellentwicklung, Einbindung in Regelwerke, Entwicklungsdokumentation, Qualitätssicherung und Umsetzung
Validierung und Re-Kalibrierung der Modelle
Durchführung udn Dokumentation der Portfolio, Risiko- und Marktanalysen
Datenaufbereitung, Validierung der Modellparameter,
Einbildung der Modelldaten in Regelwerke, Dokumentation, Qualitätssicherung und Umsetzung
Monitoring, Reporting und Berichterstattung, d.h. Migrationsanalysen, Risiko- und Portfolioprofilanalyse, Szenario- Bestands- und Neugeschäftsanalysen sowie Ad-hoc-Auswertungen
Modell-Change inkl. Überwachung und Anzeige von Anpassungen, Bewertung, Dokumentation und Prüfung
Fachliche Betreuung der IT des Kreditrisikocontrollings, d.h. Konzeption und Umsetzung, hinsichtlich IT-Fragestellungen (Tests, Anwenderschulungen und Begleitung Use-Tests bei der Modellentwicklung)

Profil:
Abgeschlossenes Hochschulstudium der Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung
Berufserfahrung mind. 1 Jahr im Riskcontrolling oder Risk Management
Fundierte Kenntnisse im Risikomanagement und in der Entwicklung von Rating-Modellen
Fundierte und praktische Erfahrungen im Bereich Kapitalmärkte und IRB-Ansatzes von Vorteil
Gute IT-Kenntnisse (MS Access, MS Excel, Statistiksoftware SAS)
Programmierkenntnisse
Hohe analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Starkes Verantwortungs- und Führungsbewusstsein
Starker Einsatzwille und hohe Belastbarkeit

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Viele Grüsse
Carola Hansen
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Carola Hansen
Huxley Associates | Global Markets | Europe
Consultant Risk Management
Garden Tower | Neue Mainzer Str. 46-50 | 60311 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0) 69 1338 4 5544 | Fax:+49 (0) 69 1338 4 5599
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