MARKET RISK- SENIOR- ANALYSTE QUANTITATIF- VALIDATION MODEL- PARIS
Salary: Negotiable
Location: Ile-de France
Avez-vous au minimum 5 années d'expérience au sein d'une banque dans le contexte du Risk de marché? Jouissez-vous d'une grosse expérience sur les sous-jacents CREDIT (ABS, CDO, CDS, RMBS…)? Avez-vous une expérience significative en modélisation/ validation de modèles? Si oui, voici un poste qui vous convient et qui vous permettra d'utiliser vos compétences à bon escient. Vous rejoindrez une équipe d'experts impliqués dans le développement local dont le but est de faire de cette banque une structure gagnante et à part.
Rattaché au directeur de la validation des modèles de marché au sein du Risk Management Group, vous serez en premier lieu en charge de la validation de modèles d’analyse des risques de marché. En deuxième lieu, vous serez en charge de modèles de valorisation de produits structurés (crédit).
Vos missions principales impliqueront:
La prise en charge la validation de modèles d’analyse des risques de marché.
La prise en charge la validation de modèles de valorisation de produits structurés.
L'analyse des différents modèles et leur mode de gestion en collaboration avec les développeurs de ces modèles.
Effectuer des études quantitatives spécifiques.
Identifier et évaluer les sources d’incertitudes et de risques modèles.
Participer au développement d’outils informatiques (C++, VBA…) propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l’étude d’approches alternatives.
Profil recherché:
Bac + 5 en mathématiques, économie ou finance
Ecoles d'ingénieurs ou université
5 années d'expérience dans un domaine similaire
Vous avez acquis de solides connaissances des différentes techniques de gestion et de mesure des risques ainsi que des produits et modèles de finance de marchés
Compétences en développement (C++, VBA…).
Doté d’une grande capacité d'organisation et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens aigu de l’analyse et de l’évaluation des risques, avec une aptitude à vous imposer tout en ayant un très bon sens relationnel.
Rattaché au directeur de la validation des modèles de marché au sein du Risk Management Group, vous serez en premier lieu en charge de la validation de modèles d’analyse des risques de marché. En deuxième lieu, vous serez en charge de modèles de valorisation de produits structurés (crédit).
Vos missions principales impliqueront:
La prise en charge la validation de modèles d’analyse des risques de marché.
La prise en charge la validation de modèles de valorisation de produits structurés.
L'analyse des différents modèles et leur mode de gestion en collaboration avec les développeurs de ces modèles.
Effectuer des études quantitatives spécifiques.
Identifier et évaluer les sources d’incertitudes et de risques modèles.
Participer au développement d’outils informatiques (C++, VBA…) propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l’étude d’approches alternatives.
Profil recherché:
Bac + 5 en mathématiques, économie ou finance
Ecoles d'ingénieurs ou université
5 années d'expérience dans un domaine similaire
Vous avez acquis de solides connaissances des différentes techniques de gestion et de mesure des risques ainsi que des produits et modèles de finance de marchés
Compétences en développement (C++, VBA…).
Doté d’une grande capacité d'organisation et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens aigu de l’analyse et de l’évaluation des risques, avec une aptitude à vous imposer tout en ayant un très bon sens relationnel.
| Contact: | Emerique Opou |
| Tel: | +33 (0)1 42 99 3811 |
| Email: | parisglobalmarketsp@huxley.fr |
| Ref: | 1128194 |
Back to top
